Сравнение RIGS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
RIGS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 6.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и SGOV
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
RIGS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
RIGS
SGOV
Сравнение RIGS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 20.61 | -20.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 283.87 | -283.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 201.33 | -200.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 411.31 | -410.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 4,618.08 | -4,616.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 20.61 | -20.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 14.12 | -13.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 12.34 | -11.89 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и SGOV
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и SGOV
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -0.03% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -0.01% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -0.03% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.00% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и SGOV
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.06% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 0.13% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 0.20% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 0.24% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 0.24% | +7.50% |