PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIGS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIGS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIGS и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%6.32%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Strategic Income Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий RIGS и SGOV

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

RIGS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIGSSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

20.61

-20.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

283.87

-283.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

201.33

-200.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

411.31

-410.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

4,618.08

-4,616.21

RIGS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIGSSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

20.61

-20.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

14.12

-13.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

12.34

-11.89

Корреляция

Корреляция между RIGS и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и SGOV

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и SGOV

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


RIGSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-0.03%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-0.01%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-0.03%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

0.00%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.00%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и SGOV

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIGSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.06%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

0.13%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

0.20%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

0.24%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

0.24%

+7.50%