PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIGS с ACES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIGS и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIGS и ACES


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%1.08%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
3.83%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 3.83%.


RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%

ACES

1 день
0.42%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.83%
6 месяцев
0.93%
1 год
45.74%
3 года*
-9.31%
5 лет*
-14.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Strategic Income Fund

ALPS Clean Energy ETF

Сравнение комиссий RIGS и ACES

RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.


Доходность на риск

RIGS vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

ACES
Ранг доходности на риск ACES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIGSACESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.31

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.88

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.75

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

6.79

-4.92

RIGS vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIGSACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.14

+0.32

Корреляция

Корреляция между RIGS и ACES составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и ACES

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности ACES в 0.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
0.67%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и ACES

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и ACES.


Загрузка...

Показатели просадок


RIGSACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-79.05%

+63.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-17.44%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-74.44%

+65.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-64.84%

+62.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-38.36%

+36.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.06%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и ACES

Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIGSACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

10.42%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

25.74%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

34.99%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

36.22%

-28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

35.70%

-27.96%