Сравнение RIFR с AVGX
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 156.34% for AVGX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RIFR charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 82.92% |
Correlation
The correlation between RIFR and AVGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. AVGX — Ранг доходности на риск
RIFR
AVGX
Сравнение RIFR c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.91 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.49 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.21 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и AVGX
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -70.97% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -54.09% | +47.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.83% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -22.71% | +21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 24.20% | -22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и AVGX
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 23.50% | -20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 61.90% | -53.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 85.97% | -75.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 104.65% | -93.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 104.65% | -93.96% |
Сравнение комиссий RIFR и AVGX
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и AVGX
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVGX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and AVGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (23.50%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.90% for RIFR.
RIFR is categorized as Industrials Equities, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Russell and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 1.29% for AVGX.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор