Сравнение RIET с VRAI
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.09%/yr vs 11.51%/yr for VRAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности RIET и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
RIET
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 13.53% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 8.80% |
Correlation
The correlation between RIET and VRAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between RIET and VRAI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. VRAI — Ранг доходности на риск
RIET
VRAI
Сравнение RIET c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.59 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 16.93 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и VRAI
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -47.51% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -4.82% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -16.89% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -9.96% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.59% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и VRAI
Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.22% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 11.87% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.60% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.01% | -3.14% |
Сравнение комиссий RIET и VRAI
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и VRAI
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.41% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and VRAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIET has higher volatility (3.82%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs VRAI's -47.51%.
On 3-year performance, VRAI leads with 11.51% vs 8.09% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 11.51% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
RIET has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 2.83% for VRAI.
RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор