Сравнение RIET с REAI
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both REIT funds. RIET is passively managed, while REAI is actively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.52%/yr vs 7.38%/yr for REAI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REAI.
Доходность
Сравнение доходности RIET и REAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у REAI с доходностью 14.97%.
RIET
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REAI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и REAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.46% | 2.43% | 1.18% | 13.18% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 14.97% | -6.08% | 8.00% | 1.59% |
Correlation
The correlation between RIET and REAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between RIET and REAI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. REAI — Ранг доходности на риск
RIET
REAI
Сравнение RIET c REAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | REAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 2.75 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и REAI
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и REAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -22.29% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.08% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -22.29% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.14% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -7.21% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.34% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и REAI
Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеют волатильность 3.94% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.84% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.64% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 15.59% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.00% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.00% | +0.95% |
Сравнение комиссий RIET и REAI
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REAI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и REAI
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности REAI в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.22% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.74% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and REAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIET has higher volatility (3.94%) compared to REAI (3.84%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs REAI's -22.29%.
On 3-year performance, RIET leads with 9.52% vs 7.38% for REAI. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RIET has performed better with a 9.52% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
RIET has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 3.22% for REAI.
They also come from different issuers: Pettee Investors and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.59% for REAI.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и REAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор