PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.51%/yr vs 12.57%/yr for RDOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности RIET и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%.

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и RDOG

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%8.38%

Correlation

The correlation between RIET and RDOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between RIET and RDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIET и RDOG

Секторы
RIET
RDOG

Недвижимость

87.8%
100.0%

Финансовые услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIET
87.8%
RDOG
100.0%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
RDOG

-

Сырьевые материалы

RIET

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

RIET

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

RIET

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

RIET

-

RDOG

-

Энергетика

RIET

-

RDOG

-

Здравоохранение

RIET

-

RDOG

-

Промышленность

RIET

-

RDOG

-

Технологии

RIET

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

RIET

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

RIET vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.57

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.28

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.29

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

7.42

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDOG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.17

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RIET и RDOG

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-67.59%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.02%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-21.40%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

0.00%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-12.26%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.09%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и RDOG

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.60%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.16%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.60%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.66%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.87%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

23.05%

-4.09%

Сравнение комиссий RIET и RDOG

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и RDOG

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and RDOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to RIET (3.60%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs RDOG's -67.59%.

On 3-year performance, RDOG leads with 12.57% vs 9.51% for RIET. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDOG has performed better with a 12.57% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.

RIET has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 6.00% for RDOG.

RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор