PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с HOMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while HOMZ is a Materials fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.51%/yr vs 9.79%/yr for HOMZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности RIET и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -2.12%.

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOMZ

1 день
1.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.24%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и HOMZ

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.12%2.72%9.49%36.49%-28.14%10.82%

Correlation

The correlation between RIET and HOMZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between RIET and HOMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIET и HOMZ

Секторы
RIET
HOMZ

Недвижимость

87.8%
41.2%

Финансовые услуги

2.6%
10.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

33.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.3%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIET
87.8%
HOMZ
41.2%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
HOMZ
10.3%

Сырьевые материалы

RIET

-

HOMZ
3.2%

Коммуникационные услуги

RIET

-

HOMZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

RIET

-

HOMZ
33.2%

Потребительский защитный сектор

RIET

-

HOMZ
0.7%

Энергетика

RIET

-

HOMZ

-

Здравоохранение

RIET

-

HOMZ

-

Промышленность

RIET

-

HOMZ
9.3%

Технологии

RIET

-

HOMZ
1.7%

Коммунальные услуги

RIET

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с FPROHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

RIET vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.27

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.57

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.32

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

0.71

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.43

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RIET и HOMZ

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-48.10%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.71%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-22.91%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-11.57%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-9.74%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

7.38%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и HOMZ

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.60%, в то время как у Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.40%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.61%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

19.56%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.48%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

24.99%

-6.03%

Сравнение комиссий RIET и HOMZ

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и HOMZ

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности HOMZ в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.71%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and HOMZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMZ has higher volatility (5.40%) compared to RIET (3.60%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs HOMZ's -48.10%.

On 3-year performance, HOMZ leads with 9.79% vs 9.51% for RIET. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HOMZ has performed better with a 9.79% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.

RIET has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 2.71% for HOMZ.

RIET is categorized as REIT, while HOMZ is Materials. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.30% for HOMZ.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор