Сравнение RIET с FPRO
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. RIET is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.68%/yr vs 9.14%/yr for FPRO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности RIET и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.
RIET
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 6.14% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 2.35% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 11.44% |
Correlation
The correlation between RIET and FPRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between RIET and FPRO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RIET и FPRO
Секторы
RIET
FPRO
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RIET
FPRO
Финансовые услуги
RIET
FPRO
-
Сырьевые материалы
RIET
-
FPRO
-
Коммуникационные услуги
RIET
-
FPRO
Потребительский циклический сектор
RIET
-
FPRO
-
Потребительский защитный сектор
RIET
-
FPRO
-
Энергетика
RIET
-
FPRO
-
Здравоохранение
RIET
-
FPRO
-
Промышленность
RIET
-
FPRO
-
Технологии
RIET
-
FPRO
-
Коммунальные услуги
RIET
-
FPRO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. FPRO — Ранг доходности на риск
RIET
FPRO
Сравнение RIET c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIET | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 3.88 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIET | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.35 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RIET и FPRO
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -32.81% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.67% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -16.83% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -2.73% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -12.66% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и FPRO
Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 3.42% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.54% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.13% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 13.10% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.62% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.37% | +0.58% |
Сравнение комиссий RIET и FPRO
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и FPRO
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FPRO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.88% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and FPRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPRO has higher volatility (3.54%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs FPRO's -32.81%.
On 3-year performance, FPRO leads with 9.14% vs 8.68% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FPRO has performed better with a 9.14% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
RIET has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 2.57% for FPRO.
They also come from different issuers: Pettee Investors and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.59% for FPRO.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор