PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.68%/yr vs 36.32%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RIET и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%4.17%

Correlation

The correlation between RIET and DTCR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RIET and DTCR has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RIET и DTCR

Секторы
RIET
DTCR

Недвижимость

87.8%
56.8%

Финансовые услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIET
87.8%
DTCR
56.8%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
DTCR

-

Сырьевые материалы

RIET

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

RIET

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

RIET

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

RIET

-

DTCR

-

Энергетика

RIET

-

DTCR

-

Здравоохранение

RIET

-

DTCR

-

Промышленность

RIET

-

DTCR

-

Технологии

RIET

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

RIET

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

RIET vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.90

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
4.71

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.61

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

20.78

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.90

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.76

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RIET и DTCR

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-38.98%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.89%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-24.96%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-0.74%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-12.37%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.09%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и DTCR

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.42%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

7.16%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

16.92%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

21.84%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

21.83%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.90%

-2.95%

Сравнение комиссий RIET и DTCR

И RIET, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и DTCR

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and DTCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 36.32% vs 8.68% for RIET. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 36.32% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

RIET has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.72% for DTCR.

RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Global X.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор