PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с ZLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDH.TO с ZLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).

RIDH.TO и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и ZLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и ZLI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.74%12.88%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у ZLI.TO с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции RIDH.TO превзошли акции ZLI.TO по среднегодовой доходности: 14.51% против 5.84% соответственно.

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

BMO Low Volatility International Equity ETF

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий RIDH.TO и ZLI.TO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZLI.TO в 0.40%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

RIDH.TO vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TOZLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.58

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.87

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.78

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

2.50

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. ZLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ZLI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и ZLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TOZLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.58

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.61

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.47

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.50

+0.38

Корреляция

Корреляция между RIDH.TO и ZLI.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и ZLI.TO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ZLI.TO в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и ZLI.TO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки ZLI.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и ZLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDH.TOZLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-24.67%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.37%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-24.67%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-24.67%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.09%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.99%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и ZLI.TO

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDH.TOZLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.59%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

11.89%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

10.70%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

12.39%

+3.48%