PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDH.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

RIDH.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.74%12.88%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции RIDH.TO превзошли акции RUD.TO по среднегодовой доходности: 14.51% против 12.10% соответственно.

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий RIDH.TO и RUD.TO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Доходность на риск

RIDH.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.98

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.01

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

4.08

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RUD.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.63

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между RIDH.TO и RUD.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и RUD.TO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDH.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-29.89%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.79%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-28.33%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-29.89%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.63%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.99%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.17%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и RUD.TO

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDH.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.83%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

10.12%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.61%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

15.39%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.55%

+0.32%