PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDGX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDGX с VGSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both mutual funds - RIDGX is a Global Allocation fund managed by American Funds, while VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RIDGX returned 8.81%/yr vs 9.58%/yr for VGSTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RIDGX charges 0.26%/yr vs 0.31%/yr for VGSTX.

Доходность

Сравнение доходности RIDGX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIDGX показывает доходность 5.96%, а VGSTX немного ниже – 5.80%. За последние 10 лет акции RIDGX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.58% соответственно.

RIDGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.48%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.81%

VGSTX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.49%
1 год
17.18%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDGX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		5.96%18.12%11.22%7.04%-6.15%17.72%5.24%18.84%-4.96%12.80%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		5.80%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Correlation

The correlation between RIDGX and VGSTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.89

The correlation between RIDGX and VGSTX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class R-6

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с RIDGX:
RIDGX с AMECXRIDGX с CHWRIDGX с FPACXRIDGX с HGLBRIDGX с PMFYXRIDGX с ANCFXRIDGX с NRIIX
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV

Доходность на риск

RIDGX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDGX
Ранг доходности на риск RIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDGX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDGXVGSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.99

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.62

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

11.43

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDGX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSTX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDGX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDGXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.81

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RIDGX и VGSTX

Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и VGSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDGXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-38.62%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-6.76%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-11.77%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-25.55%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-25.55%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.61%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.03%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDGX и VGSTX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что RIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDGXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.53%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

6.70%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

8.49%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

11.82%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

11.83%

-1.14%

Сравнение комиссий RIDGX и VGSTX

RIDGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VGSTX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDGX и VGSTX

Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VGSTX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		9.74%10.25%6.69%3.16%7.31%6.97%3.49%5.29%7.78%4.46%3.37%5.38%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.63%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

RIDGX and VGSTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSTX has higher volatility (2.53%) compared to RIDGX (2.11%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs VGSTX's -38.62%.

RIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDGX и VGSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор