PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDGX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDGX с HGLB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RIDGX returned 8.19%/yr vs 7.48%/yr for HGLB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RIDGX charges 0.26%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.

Доходность

Сравнение доходности RIDGX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDGX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -14.42%.

RIDGX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.91%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.04%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.94%

HGLB

1 день
-1.47%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-7.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDGX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		5.91%18.12%11.22%7.04%-6.15%17.72%5.24%12.26%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-14.42%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Correlation

The correlation between RIDGX and HGLB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class R-6

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с RIDGX:
RIDGX с CHWRIDGX с VGSTXRIDGX с IGARIDGX с FPACXRIDGX с AMECXRIDGX с AIVSXRIDGX с PMFYX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с WMRIXHGLB с GBMFXHGLB с RAPZXHGLB с GAAHGLB с GBFFXHGLB с IGA

Доходность на риск

RIDGX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDGX
Ранг доходности на риск RIDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDGX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIDGXHGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.34

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.35

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.30

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

-0.59

+9.51

RIDGX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDGX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDGX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIDGX и HGLB

Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и HGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDGXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-70.40%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-23.86%

+17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-23.86%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-29.88%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-23.86%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-18.20%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

12.08%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDGX и HGLB

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) составляет 2.27%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDGXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.01%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

12.99%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

21.21%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

22.12%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

27.62%

-16.96%

Сравнение комиссий RIDGX и HGLB

RIDGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDGX и HGLB

Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности HGLB в 14.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		14.12%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		9.82%10.25%6.69%3.16%7.31%6.97%3.49%5.29%7.78%4.46%3.37%5.38%

Часто задаваемые вопросы

RIDGX and HGLB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGLB has higher volatility (6.01%) compared to RIDGX (2.27%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs HGLB's -70.40%.

RIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDGX и HGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор