PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDGX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDGX с PMFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, RIDGX returned 8.81%/yr vs 8.80%/yr for PMFYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIDGX charges 0.26%/yr vs 0.65%/yr for PMFYX.

Доходность

Сравнение доходности RIDGX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDGX показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIDGX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции PMFYX немного отстают с 8.80%.

RIDGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.48%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.81%

PMFYX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.34%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDGX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		5.96%18.12%11.22%7.04%-6.15%17.72%5.24%18.84%-4.96%12.80%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.23%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Correlation

The correlation between RIDGX and PMFYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.71

The correlation between RIDGX and PMFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class R-6

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с RIDGX:
RIDGX с VGSTXRIDGX с CHWRIDGX с AMECXRIDGX с FPACXRIDGX с AMCPXRIDGX с HGLBRIDGX с NRIIX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с SPYPMFYX с BILPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX

Доходность на риск

RIDGX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDGX
Ранг доходности на риск RIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDGX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDGXPMFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.93

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.46

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.09

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.54

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDGX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFYX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDGX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDGXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.16

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RIDGX и PMFYX

Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и PMFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDGXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-24.23%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-4.08%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-7.92%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-13.62%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-24.23%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.67%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.60%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.15%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDGX и PMFYX

American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеют волатильность 2.11% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDGXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.01%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

4.46%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

5.71%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

7.29%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

7.62%

+3.07%

Сравнение комиссий RIDGX и PMFYX

RIDGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDGX и PMFYX

Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности PMFYX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.34%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		9.74%10.25%6.69%3.16%7.31%6.97%3.49%5.29%7.78%4.46%3.37%5.38%

Часто задаваемые вопросы

RIDGX and PMFYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIDGX has higher volatility (2.11%) compared to PMFYX (2.01%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs PMFYX's -24.23%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDGX и PMFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор