PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с FDETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 7.49% против 15.03% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX

Сравнение комиссий RIDAX и FDETX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

RIDAX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXFDETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.14

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.29

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

10.41

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между RIDAX и FDETX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и FDETX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности FDETX в 10.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и FDETX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и FDETX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-66.86%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.42%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-21.72%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-36.61%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.71%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.26%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.73%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и FDETX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.73%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

10.07%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

18.62%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

17.62%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

18.85%

-8.17%