PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDAX с AFMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) are both Large Cap Value Equities funds from American Funds. Over the past 5 years, RIDAX returned 6.87%/yr vs 10.36%/yr for AFMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.27%/yr for AFMFX.

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у AFMFX с доходностью 6.78%.

RIDAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.99%
6 месяцев
6.96%
1 год
14.85%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.87%
10 лет*
7.65%

AFMFX

1 день
0.62%
1 месяц
2.98%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.02%
1 год
17.61%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDAX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.99%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%8.05%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		6.78%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Correlation

The correlation between RIDAX and AFMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between RIDAX and AFMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с PEIYXRIDAX с HNDDXRIDAX с SFLNX
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG

Доходность на риск

RIDAX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXAFMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.92

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.68

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

9.27

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMFX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и AFMFX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и AFMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDAXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-29.79%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.90%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-12.91%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-15.16%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.92%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.96%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и AFMFX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.03%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDAXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.36%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

7.36%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

9.50%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.50%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

14.50%

-3.81%

Сравнение комиссий RIDAX и AFMFX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и AFMFX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности AFMFX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.40%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.74%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

RIDAX and AFMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMFX has higher volatility (2.36%) compared to RIDAX (2.03%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs AFMFX's -29.79%.

RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDAX и AFMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор