PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и NASDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RICK с NASDX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или NASDX.

Доходность

Сравнение доходности RICK и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.35

NASDX:

0.50

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.35

NASDX:

0.84

Коэф-т Омега

RICK:

0.96

NASDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.26

NASDX:

0.53

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.04

NASDX:

1.73

Индекс Язвы

RICK:

15.66%

NASDX:

7.04%

Дневная вол-ть

RICK:

42.05%

NASDX:

25.62%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

RICK:

-59.12%

NASDX:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.37% против 17.19% соответственно.

RICK

С начала года

-31.62%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-16.48%

3 года

-8.33%

5 лет

24.51%

10 лет

13.37%

NASDX

С начала года

-0.33%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

0.77%

1 год

11.64%

3 года

21.75%

5 лет

17.87%

10 лет

17.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и NASDX

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности NASDX в 8.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.69%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		8.66%8.66%7.54%3.74%2.59%1.28%7.10%2.47%2.39%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RICK и NASDX

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и NASDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и NASDX

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...