PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICK с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RICK и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICK и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		-4.26%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.31% против 19.48% соответственно.

RICK

1 день
-0.31%
1 месяц
2.45%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-47.37%
3 года*
-33.31%
5 лет*
-18.00%
10 лет*
10.31%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с MAINRICK с AAPLRICK с PLD
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

RICK vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICKNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

1.04

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

1.63

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.87

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

7.07

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICK vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICKNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.04

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между RICK и NASDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и NASDX

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.28%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RICK и NASDX

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICKNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-83.16%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-12.70%

-40.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-35.33%

-42.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-35.33%

-43.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.07%

-8.91%

-67.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-34.59%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

3.37%

+30.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и NASDX

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICKNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

6.54%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

12.89%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

22.75%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

23.07%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

22.63%

+29.15%