PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и NASDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RICK и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.88%
279.00%
RICK
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

NASDX:

0.11

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

NASDX:

0.34

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

NASDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

NASDX:

0.12

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

NASDX:

0.37

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

NASDX:

7.97%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

NASDX:

26.31%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

NASDX:

-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 14.14% против 13.02% соответственно.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

NASDX

С начала года

-7.45%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-11.74%

1 год

1.54%

5 лет

13.10%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
NASDX: 0.11
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
NASDX: 0.34
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
NASDX: 1.05
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
NASDX: 0.12
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
NASDX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.11
RICK
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и NASDX

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности NASDX в 0.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.35%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RICK и NASDX

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-14.94%
RICK
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и NASDX

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 16.96% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
16.83%
RICK
NASDX