PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RICK с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и NASDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RICK и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,604.73%
314.91%
RICK
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.32

NASDX:

0.99

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.23

NASDX:

1.35

Коэф-т Омега

RICK:

0.97

NASDX:

1.19

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.21

NASDX:

1.41

Коэф-т Мартина

RICK:

-0.45

NASDX:

4.69

Индекс Язвы

RICK:

27.36%

NASDX:

4.08%

Дневная вол-ть

RICK:

39.24%

NASDX:

19.35%

Макс. просадка

RICK:

-94.57%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

RICK:

-40.92%

NASDX:

-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 19.80% против 14.40% соответственно.


RICK

С начала года

-13.82%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

32.63%

1 год

-12.58%

5 лет

23.93%

10 лет

19.80%

NASDX

С начала года

17.21%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-0.09%

1 год

17.68%

5 лет

15.27%

10 лет

14.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RICK c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.320.99
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.231.35
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.19
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.211.41
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.454.69
RICK
NASDX

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
0.99
RICK
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и NASDX

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности NASDX в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.46%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.40%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RICK и NASDX

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.92%
-6.88%
RICK
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и NASDX

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.06%
8.95%
RICK
NASDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab