PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с BSR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. RHTX is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past 3 years, RHTX returned 13.99%/yr vs 7.16%/yr for BSR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 2.97%.

RHTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
2.63%
1 год
18.09%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.19%
1 месяц
-0.10%
С начала года
2.97%
6 месяцев
1.87%
1 год
9.90%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и BSR

2026 (YTD)202520242023
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		4.34%15.42%18.27%5.21%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.97%4.21%12.44%4.67%

Correlation

The correlation between RHTX and BSR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between RHTX and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и BSR

Секторы
RHTX
BSR

Технологии

32.6%
12.1%

Промышленность

13.3%
10.9%

Финансовые услуги

11.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.3%

Здравоохранение

9.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.0%

Энергетика

3.8%
11.9%

Недвижимость

3.7%
10.7%

Сырьевые материалы

2.8%
10.3%

Коммунальные услуги

2.4%
12.1%

Технологии

RHTX
32.6%
BSR
12.1%

Промышленность

RHTX
13.3%
BSR
10.9%

Финансовые услуги

RHTX
11.9%
BSR
0.1%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.7%
BSR
1.3%

Здравоохранение

RHTX
9.1%
BSR
11.3%

Коммуникационные услуги

RHTX
7.0%
BSR
8.4%

Потребительский защитный сектор

RHTX
3.9%
BSR
11.0%

Энергетика

RHTX
3.8%
BSR
11.9%

Недвижимость

RHTX
3.7%
BSR
10.7%

Сырьевые материалы

RHTX
2.8%
BSR
10.3%

Коммунальные услуги

RHTX
2.4%
BSR
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с GDTBSR с SPYBSR с MGNRBSR с COROBSR с ONOFBSR с AHLT

Доходность на риск

RHTX vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHTXBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.14

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.62

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.32

+0.57

RHTX vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSR равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHTX и BSR

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-15.68%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-6.15%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-15.68%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.81%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-4.58%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.30%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и BSR

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.37%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

6.52%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

8.77%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.16%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.16%

+1.90%

Сравнение комиссий RHTX и BSR

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и BSR

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and BSR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHTX has higher volatility (5.21%) compared to BSR (2.37%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs BSR's -15.68%.

On 3-year performance, RHTX leads with 13.99% vs 7.16% for BSR. On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHTX has performed better with a 13.99% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and American Beacon. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.10% for BSR.

RHTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор