Сравнение RHTX с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
RHTX и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RHTX и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHTX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | 0.49% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 3.90%.
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHTX и ARP
RHTX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
RHTX vs. ARP — Ранг доходности на риск
RHTX
ARP
Сравнение RHTX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.98 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.09 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.18 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между RHTX и ARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и ARP
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и ARP
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHTX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -10.13% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.13% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -6.99% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -1.77% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.36% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и ARP
Текущая волатильность для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) составляет 6.21%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHTX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.58% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.65% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 13.66% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.13% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.13% | +8.05% |