Сравнение RHTX с AGOX
RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHTX returned 13.99%/yr vs 17.30%/yr for AGOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности RHTX и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 20.12%.
RHTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHTX и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 4.34% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | -0.03% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 20.12% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | -2.23% |
Correlation
The correlation between RHTX and AGOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between RHTX and AGOX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHTX vs. AGOX — Ранг доходности на риск
RHTX
AGOX
Сравнение RHTX c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHTX | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.79 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHTX и AGOX
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHTX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -26.93% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.32% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -21.15% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -3.31% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -8.10% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.20% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и AGOX
RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеют волатильность 5.21% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHTX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.32% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 16.31% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.77% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 19.75% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 19.66% | -1.60% |
Сравнение комиссий RHTX и AGOX
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и AGOX
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.69% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHTX and AGOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.32%) compared to RHTX (5.21%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs AGOX's -26.93%.
On 3-year performance, AGOX leads with 17.30% vs 13.99% for RHTX. On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGOX has performed better with a 17.30% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Adaptive and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.33% for AGOX.
AGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHTX и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор