PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с AGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHTX returned 15.78%/yr vs 18.06%/yr for AGOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.15%.

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%15.42%18.27%7.02%-19.72%-0.03%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.15%8.58%15.97%19.07%-19.21%-2.94%

Correlation

The correlation between RHTX and AGOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between RHTX and AGOX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RHTX и AGOX

Секторы
RHTX
AGOX

Технологии

30.6%
50.1%

Промышленность

13.5%
9.6%

Финансовые услуги

12.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.6%

Энергетика

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.8%

Недвижимость

3.9%
0.7%

Сырьевые материалы

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Технологии

RHTX
30.6%
AGOX
50.1%

Промышленность

RHTX
13.5%
AGOX
9.6%

Финансовые услуги

RHTX
12.6%
AGOX
4.8%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.8%
AGOX
6.2%

Здравоохранение

RHTX
9.0%
AGOX
9.2%

Коммуникационные услуги

RHTX
6.9%
AGOX
9.6%

Энергетика

RHTX
4.2%
AGOX
1.8%

Потребительский защитный сектор

RHTX
4.1%
AGOX
2.8%

Недвижимость

RHTX
3.9%
AGOX
0.7%

Сырьевые материалы

RHTX
2.9%
AGOX
3.2%

Коммунальные услуги

RHTX
2.5%
AGOX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

RHTX vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.40

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.18

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.68

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

6.13

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RHTX и AGOX

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-26.93%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-15.32%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-21.15%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.34%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.18%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.19%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и AGOX

Текущая волатильность для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) составляет 4.11%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что RHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.22%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

15.90%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.37%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.67%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.67%

-1.64%

Сравнение комиссий RHTX и AGOX

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и AGOX

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and AGOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.22%) compared to RHTX (4.11%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs AGOX's -26.93%.

On 3-year performance, AGOX leads with 18.06% vs 15.78% for RHTX. On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGOX has performed better with a 18.06% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.33% for AGOX.

RHTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор