Сравнение RGYY с CMDY
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. RGYY is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.44%.
RGYY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -27.61% | -12.10% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.44% | 2.45% |
Correlation
The correlation between RGYY and CMDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. CMDY — Ранг доходности на риск
RGYY
CMDY
Сравнение RGYY c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGYY | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 0.53 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок RGYY и CMDY
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -31.19% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -7.04% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -13.14% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 16.26% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 15.83% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 14.65% | +17.77% |
Сравнение комиссий RGYY и CMDY
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и CMDY
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.50%, что больше доходности CMDY в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.62% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 115.50% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and CMDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 115.50%, compared with 10.62% for CMDY.
RGYY is categorized as Derivative Income, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор