Сравнение RGYY с ILS
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.53%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.53% | 0.50% |
Correlation
The correlation between RGYY and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. ILS — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение RGYY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и ILS
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -2.46% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -0.03% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -0.53% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 2.57% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 3.74% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 3.74% | +27.40% |
Сравнение комиссий RGYY и ILS
RGYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и ILS
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности ILS в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.21% | 6.06% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 8.21% for ILS.
RGYY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор