Сравнение RGTZ с YXI
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while YXI is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -86.05%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.
RGTZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -75.36%
- С начала года
- -86.05%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение доходности по годам RGTZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -86.05% | 32.65% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.60% | 5.04% |
Correlation
The correlation between RGTZ and YXI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
RGTZ
YXI
Сравнение RGTZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.30 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и YXI
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -81.15% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -78.03% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -54.31% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и YXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.87% | 19.93% | +197.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.87% | 31.39% | +186.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.87% | 27.42% | +190.45% |
Сравнение комиссий RGTZ и YXI
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и YXI
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and YXI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.95% for YXI.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор