Сравнение RGLO с ACWV
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. RGLO is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, RGLO returned 24.23% vs 6.12% for ACWV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.
RGLO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам RGLO и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.59% | 17.96% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 3.64% | 2.72% |
Correlation
The correlation between RGLO and ACWV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between RGLO and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. ACWV — Ранг доходности на риск
RGLO
ACWV
Сравнение RGLO c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLO | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.97 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 2.75 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLO и ACWV
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -28.82% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.37% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.70% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.11% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и ACWV
Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.36% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.29% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 6.28% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 8.05% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 10.28% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.29% | +0.64% |
Сравнение комиссий RGLO и ACWV
RGLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и ACWV
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ACWV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and ACWV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLO has higher volatility (3.36%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs ACWV's -28.82%.
On 1-year performance, RGLO leads with 24.23% vs 6.12% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 24.23% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for RGLO.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.57% for RGLO.
They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.20% for ACWV.
RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор