Сравнение RGLO с DJP
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. RGLO is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past year, RGLO returned 28.28% vs 44.52% for DJP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.
RGLO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам RGLO и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.04% | 17.37% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 13.69% |
Correlation
The correlation between RGLO and DJP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. DJP — Ранг доходности на риск
RGLO
DJP
Сравнение RGLO c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLO | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 5.20 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 13.30 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLO | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.00 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок RGLO и DJP
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -78.35% | +68.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.61% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -32.82% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -50.86% | +49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.36% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и DJP
Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) составляет 3.65%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.85% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 16.64% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 18.92% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.96% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.06% | -4.37% |
Сравнение комиссий RGLO и DJP
RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и DJP
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.58% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and DJP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.85%) compared to RGLO (3.65%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs DJP's -78.35%.
On 1-year performance, DJP leads with 44.52% vs 28.28% for RGLO. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 44.52% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
RGLO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DJP.
RGLO is categorized as Global Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Russell and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор