PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLO с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLO с RINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 25.76% vs 22.58% for RINT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RGLO и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGLO показывает доходность 7.83%, а RINT немного выше – 8.14%.

RGLO

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RINT

1 день
-1.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.01%
1 год
22.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLO и RINT

2026 (YTD)2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		7.83%17.96%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		8.14%13.26%

Correlation

The correlation between RGLO and RINT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

0.84

The correlation between RGLO and RINT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с REMGRGLO с RIFRRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с RUSCRGLO с BILZRGLO с LENS
Часто сравнивают с RINT:
RINT с REMGRINT с FLMBRINT с RIFRRINT с CATFRINT с RUSCRINT с DURARINT с CRQ.NEO

Доходность на риск

RGLO vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLO c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGLORINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.49

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.11

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.90

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

7.15

+4.69

RGLO vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа RINT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLO и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGLO и RINT

Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и RINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLORINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-11.91%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.91%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.68%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.78%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.16%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLO и RINT

Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеют волатильность 4.79% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLORINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

13.03%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.27%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.93%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

14.93%

-1.83%

Сравнение комиссий RGLO и RINT

И RGLO, и RINT имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLO и RINT

Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RINT в 0.82%

ПозицияTTM2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.59%0.63%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.82%0.89%

Часто задаваемые вопросы

RGLO and RINT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.85%) compared to RGLO (4.79%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, RGLO leads with 25.76% vs 22.58% for RINT. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 25.76% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO and RINT have the same expense ratio: 0.49% per year.

RINT has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.59% for RGLO.

RGLO is categorized as Global Equities, while RINT is Foreign Large Cap Equities.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLO и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор