Сравнение RGLO с RUSC
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell, while RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 28.28% vs 38.22% for RUSC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 18.04%.
RGLO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLO и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.04% | 17.37% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 19.00% |
Correlation
The correlation between RGLO and RUSC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between RGLO and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. RUSC — Ранг доходности на риск
RGLO
RUSC
Сравнение RGLO c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLO | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.18 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 14.94 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLO | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 2.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RGLO и RUSC
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -9.18% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.18% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.27% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.75% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.57% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и RUSC
Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) составляет 3.65%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что RGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.36% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.99% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 18.14% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.09% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.09% | -5.40% |
Сравнение комиссий RGLO и RUSC
RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и RUSC
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности RUSC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.58% | 0.63% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and RUSC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSC has higher volatility (5.36%) compared to RGLO (3.65%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 28.28% for RGLO. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
RGLO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.32% for RUSC.
RGLO is categorized as Global Equities, while RUSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.64% for RUSC.
RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор