PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLO с RIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLO с RIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell, while RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 28.28% vs 12.80% for RIFR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.

Доходность

Сравнение доходности RGLO и RIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLO показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 8.62%.

RGLO

1 день
-0.80%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLO и RIFR

2026 (YTD)2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		10.04%17.37%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%4.11%

Correlation

The correlation between RGLO and RIFR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity ETF

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с RINTRGLO с REMGRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с BILZRGLO с RUSCRGLO с FIXT
Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с REMGRIFR с RINTRIFR с PSCI

Доходность на риск

RGLO vs. RIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLO c RIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLORIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.22

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.73

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.89

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

6.07

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLO vs. RIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа RIFR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLO и RIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLORIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.22

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

1.47

+0.82

Просадки

Сравнение просадок RGLO и RIFR

Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и RIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLORIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-6.80%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.80%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.18%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-1.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLO и RIFR

Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) имеют волатильность 3.65% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLORIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.52%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

10.51%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

10.69%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

10.69%

+2.00%

Сравнение комиссий RGLO и RIFR

RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLO и RIFR

Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RIFR в 0.90%

ПозицияTTM2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.58%0.63%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RGLO and RIFR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLO has higher volatility (3.65%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs RIFR's -6.80%.

On 1-year performance, RGLO leads with 28.28% vs 12.80% for RIFR. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.28% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.58% for RGLO.

RGLO is categorized as Global Equities, while RIFR is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.59% for RIFR.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLO и RIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор