Сравнение RGLD с SILJ
RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, RGLD returned 13.61%/yr vs 8.82%/yr for SILJ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 13.61% против 8.82% соответственно.
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
SILJ
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -20.69%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 85.48%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам RGLD и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -1.77% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Correlation
The correlation between RGLD and SILJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between RGLD and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. SILJ — Ранг доходности на риск
RGLD
SILJ
Сравнение RGLD c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.19 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.65 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и SILJ
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -79.04% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -39.16% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -39.16% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -54.60% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -70.06% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -32.56% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -41.40% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 15.17% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и SILJ
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 12.33%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 20.76% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 47.36% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 56.54% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 44.76% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 46.41% | -12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и SILJ
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SILJ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.04% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
RGLD and SILJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (20.76%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs SILJ's -79.04%.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор