Сравнение RGEF с WDIV
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а WDIV пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 29.03% у WDIV. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 0.40% у WDIV.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и WDIV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 5.92%.
RGEF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам RGEF и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 6.35% | 25.37% | -1.25% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 5.92% | 27.16% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между RGEF и WDIV составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между RGEF и WDIV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.61 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. WDIV — Ранг доходности на риск
RGEF
WDIV
Сравнение RGEF c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 3.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 4.32 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.61 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 14.05 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.46 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и WDIV
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -42.34% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -8.61% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.90% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.21% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и WDIV
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.29% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 7.41% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 9.70% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.70% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.40% | +1.58% |
Сравнение комиссий RGEF и WDIV
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и WDIV
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WDIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.94% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.13% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |