PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с WLDR

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а WLDR пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 55.97% у WLDR. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 0.67% у WLDR.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 11.67%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-0.45%
1 месяц
4.11%
С начала года
11.67%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.97%
3 года*
25.79%
5 лет*
15.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и WLDR

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		11.67%31.24%0.55%

Корреляция

Корреляция между RGEF и WLDR составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.75

Корреляция между RGEF и WLDR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.71 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RMOPRGEF с RSMCRGEF с DRIVRGEF с NZACRGEF с SDIV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Доходность на риск

RGEF vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

3.84

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

5.02

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.66

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

6.58

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

26.88

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.84

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.51

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RGEF и WLDR

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-44.69%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.86%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.76%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и WLDR

Текущая волатильность для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) составляет 6.61%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RGEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.61%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.74%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.11%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.99%

-4.01%

Сравнение комиссий RGEF и WLDR

RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и WLDR

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WLDR в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.18%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%