Сравнение RGEF с RMCA
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller, while RMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RGEF returned 30.81% vs 7.23% for RMCA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и RMCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у RMCA с доходностью 2.49%.
RGEF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMCA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и RMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 14.15% | 25.37% | -1.25% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.49% | 2.35% | -0.18% |
Correlation
The correlation between RGEF and RMCA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. RMCA — Ранг доходности на риск
RGEF
RMCA
Сравнение RGEF c RMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | RMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.09 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.25 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.94 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.49 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и RMCA
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки RMCA в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и RMCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -5.95% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -2.35% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.04% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.63% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.71% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и RMCA
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.15% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 2.49% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 3.76% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 5.38% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 5.38% | +11.39% |
Сравнение комиссий RGEF и RMCA
И RGEF, и RMCA имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и RMCA
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RMCA в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.35% | 4.51% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and RMCA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEF has higher volatility (4.14%) compared to RMCA (1.15%). In terms of maximum drawdown, RGEF dropped -16.01% vs RMCA's -5.95%.
On 1-year performance, RGEF leads with 30.81% vs 7.23% for RMCA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, RMCA has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 30.81% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGEF and RMCA have the same expense ratio: 0.55% per year.
RMCA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.88% for RGEF.
RGEF is categorized as Global Equities, while RMCA is Municipal Bonds.
RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и RMCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор