Сравнение RGEF с RSMC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGEF показывает доходность 6.35%, а RSMC немного выше – 6.43%.

Корреляция между RGEF и RSMC составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа RSMC равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и RSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и RSMC.

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.