- ISIN
- US45259A8861
- Эмитент
- Rockefeller
- Дата выпуска
- 25 окт. 2024 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $756M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGEF
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции RGEF — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) показал доход в 11.69% с начала года и 28.06% за последние 12 месяцев.
Rockefeller Global Equity ETF
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RGEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RGEF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 0.34% | -5.84% | 10.54% | 4.38% | -1.63% | 11.69% | ||||||
| 2025 | 5.65% | -0.52% | -2.34% | 0.17% | 5.46% | 4.51% | 1.23% | 1.56% | 3.03% | 2.82% | 0.87% | 0.72% | 25.37% |
| 2024 | -1.81% | 2.83% | -2.27% | -1.33% |
Метрики бенчмарка
Rockefeller Global Equity ETF has an annualized alpha of 6.26%, beta of 0.95, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2024.
- This ETF captured 101.62% of S&P 500 Index gains but only 66.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.26%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 101.62%
- Участие в снижении
- 66.08%
Комиссия
Комиссия RGEF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGEF имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.46 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 10.92 | +1.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rockefeller Global Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.28 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.92% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rockefeller Global Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.28 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rockefeller Global Equity ETF показал максимальную просадку в 16.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Rockefeller Global Equity ETF составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.01%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.95%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.01%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.81%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.80%февр. 2026 г. | 8d | 20d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RGEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -56.78% | +40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.10% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.21% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.71% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.04% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RGEF
Добавьте Rockefeller Global Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGEF