PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с SPGM

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а SPGM пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 37.52% у SPGM. Корреляция 0.95 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RGEF взимает 0.55% в год против 0.09% у SPGM.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGEF показывает доходность 6.35%, а SPGM немного ниже – 6.06%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.49%
1 год
37.52%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и SPGM

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		6.06%23.62%-0.85%

Корреляция

Корреляция между RGEF и SPGM составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.95

Корреляция между RGEF и SPGM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с DRIVRGEF с FYLDRGEF с HERD
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

RGEF vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.85

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.89

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

4.11

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

18.58

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.64

+0.60

Просадки

Сравнение просадок RGEF и SPGM

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-33.97%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.50%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.85%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и SPGM

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 6.61% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.27%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.30%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.01%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.56%

-0.58%

Сравнение комиссий RGEF и SPGM

RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и SPGM

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%