PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGAGX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.74% против 16.03% соответственно.

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий RGAGX и VIGIX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RGAGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.97

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между RGAGX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и VIGIX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и VIGIX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGAGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-56.95%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.51%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-35.62%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-35.62%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-13.17%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-16.36%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.64%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и VIGIX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.74% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGAGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.01%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.74%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

22.99%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.36%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.53%

-1.89%