PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGA с R
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RGA и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGA показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 39.58%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям R по среднегодовой доходности: 9.33% против 17.84% соответственно.


RGA

1 день
1.47%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
3.67%
1 год
1.02%
3 года*
13.58%
5 лет*
11.31%
10 лет*
9.33%

R

1 день
1.76%
1 месяц
10.65%
С начала года
39.58%
6 месяцев
48.41%
1 год
81.65%
3 года*
51.72%
5 лет*
30.05%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGA и R


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated
-1.86%-2.97%34.38%16.39%33.04%-3.21%-27.02%18.29%-8.71%25.59%
R
Ryder System, Inc.
39.58%24.53%39.51%41.61%4.38%37.59%20.15%17.42%-41.03%15.88%

Correlation

The correlation between RGA and R is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.48

The correlation between RGA and R shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RGA:

$17.91

R:

$12.04

Коэффициент P/E

RGA:

11.05

R:

22.00

Коэффициент PEG

RGA:

0.42

R:

1.50

Коэффициент P/S

RGA:

0.55

R:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

RGA:

$18.13B

R:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGA:

$3.15B

R:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

RGA:

$1.46B

R:

$2.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reinsurance Group of America, Incorporated

Ryder System, Inc.

Доходность на риск

RGA vs. R — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGA
Ранг доходности на риск RGA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA: 4343
Ранг коэф-та Мартина

R
Ранг доходности на риск R: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGA c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RGARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

4.69

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

12.89

-12.73

RGA vs. R - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа R равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGA и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RGARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.46

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок RGA и R

Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и R.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-74.02%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-17.52%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-23.86%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-29.97%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.75%

-72.26%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

0.00%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-22.51%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RGA и R

Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 5.96%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.66%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

25.57%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

33.44%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

33.10%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

36.64%

-3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGA и R

Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности R в 1.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
R
Ryder System, Inc.
1.37%1.80%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated
1.88%1.79%1.63%2.04%2.15%2.61%2.42%1.59%1.57%1.17%1.24%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGA и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.49M
3.13B
(RGA) Общая выручка
(R) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGA и R

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reinsurance Group of America, Incorporated и Ryder System, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
43.6%
Активы портфеля
RGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

RGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

RGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.


Часто задаваемые вопросы


RGA and R have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

R has higher volatility (6.66%) compared to RGA (5.96%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs R's -74.02%.

R currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGA и R

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор