Сравнение RGA с R
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, RGA returned 9.26%/yr vs 17.88%/yr for R. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGA и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям R по среднегодовой доходности: 9.26% против 17.88% соответственно.
RGA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.26%
R
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 47.08%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам RGA и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | -3.28% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
R Ryder System, Inc. | 37.17% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between RGA and R is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between RGA and R shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGA:
$17.91
R:
$12.04
RGA:
10.89
R:
21.62
RGA:
0.41
R:
1.47
RGA:
0.54
R:
0.85
RGA:
$18.13B
R:
$12.66B
RGA:
$3.15B
R:
$3.29B
RGA:
$1.46B
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. R — Ранг доходности на риск
RGA
R
Сравнение RGA c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGA | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.39 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 12.07 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGA | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.30 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RGA и R
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -74.02% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -17.52% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -23.86% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -29.97% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -72.26% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | 0.00% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -22.51% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.36% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и R
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 5.85%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.07% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 25.53% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 33.51% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 33.11% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 36.65% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и R
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности R в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.40% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.91% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и R
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and R have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.07%) compared to RGA (5.85%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор