PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RGA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RGA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		0.82%-2.97%34.38%16.39%33.04%-3.21%-27.02%18.29%-8.71%25.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RGA показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.24% соответственно.

RGA

1 день
0.05%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.60%
1 год
4.94%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.24%
10 лет*
9.88%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinsurance Group of America, Incorporated

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RGA:
RGA с METARGA с VOORGA с HLTRGA с PGRRGA с NXSTRGA с QQQRGA с R
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RGA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGA
Ранг доходности на риск RGA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.41

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

6.61

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между RGA и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RGA и ^GSPC

Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RGA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-56.78%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.14%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-25.43%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.75%

-33.92%

-31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.78%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-10.75%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.60%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RGA и ^GSPC

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.53% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

9.55%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

18.33%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

16.90%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

18.05%

+14.82%