Сравнение RGA с ^GSPC

С начала года, RGA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGA имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RGA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что RGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.