Сравнение RGA с VOO
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RGA returned 9.26%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.56% соответственно.
RGA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.26%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам RGA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | -3.28% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RGA and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between RGA and VOO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. VOO — Ранг доходности на риск
RGA
VOO
Сравнение RGA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.16 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 14.73 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.39 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок RGA и VOO
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -33.99% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -8.90% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.69% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -24.52% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -33.99% | -31.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -0.70% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -3.69% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.91% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и VOO
Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.84% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 8.90% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 11.80% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 16.81% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 18.01% | +14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и VOO
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.91% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RGA and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGA has higher volatility (5.85%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор