PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFXIX с PPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) and PPT (Putnam Premier Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RFXIX returned 4.26%/yr vs 2.37%/yr for PPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PPT с доходностью 1.69%.

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.05%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.56%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFXIX и PPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.79%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.69%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%7.99%

Correlation

The correlation between RFXIX and PPT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Putnam Premier Income Trust

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с FTECRFXIX с BNDRFXIX с ONEQRFXIX с QDSIXRFXIX с VTI
Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с KIO

Доходность на риск

RFXIX vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXPPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
0.27

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
0.46

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.05

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

0.51

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.70

1.23

+27.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа PPT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXPPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

0.27

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

0.20

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.16

+1.25

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и PPT

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и PPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFXIXPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-49.76%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-5.05%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-9.10%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-18.92%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-11.24%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.10%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и PPT

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.32%, в то время как у Putnam Premier Income Trust (PPT) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFXIXPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

2.44%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

7.03%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

9.37%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

12.00%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

14.47%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и PPT

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности PPT в 8.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.99%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.40%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFXIX and PPT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPT has higher volatility (2.44%) compared to RFXIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, RFXIX dropped -12.91% vs PPT's -49.76%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFXIX и PPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор