PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и BWDTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX

Сравнение комиссий RFXIX и BWDTX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

RFXIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

3.98

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

5.72

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

2.15

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

3.82

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

17.10

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWDTX равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.98

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между RFXIX и BWDTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и BWDTX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и BWDTX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-10.06%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.22%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-6.35%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.64%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.69%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.27%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и BWDTX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.63%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.89%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

1.94%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.21%

+0.77%