PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RFV returned 16.77%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности RFV и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и CAFG

2026 (YTD)202520242023
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%28.09%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between RFV and CAFG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.79

The correlation between RFV and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и CAFG

Секторы
RFV
CAFG

Потребительский циклический сектор

24.4%
7.2%

Финансовые услуги

17.5%

-

Энергетика

12.9%
13.4%

Технологии

12.9%
30.8%

Промышленность

11.4%
19.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.0%

Сырьевые материалы

7.6%
2.4%

Недвижимость

3.5%

-

Здравоохранение

0.7%
18.8%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
CAFG
7.2%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
CAFG

-

Энергетика

RFV
12.9%
CAFG
13.4%

Технологии

RFV
12.9%
CAFG
30.8%

Промышленность

RFV
11.4%
CAFG
19.3%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
CAFG
3.0%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
CAFG
2.4%

Недвижимость

RFV
3.5%
CAFG

-

Здравоохранение

RFV
0.7%
CAFG
18.8%

Коммуникационные услуги

RFV

-

CAFG
3.7%

Коммунальные услуги

RFV

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

RFV vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.83

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.63

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.91

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

12.74

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RFV и CAFG

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-23.66%

-48.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.13%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-23.66%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.38%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.53%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.49%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и CAFG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.60%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.20%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.75%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.40%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

19.58%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

19.58%

+5.41%

Сравнение комиссий RFV и CAFG

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и CAFG

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and CAFG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, RFV leads with 16.77% vs 14.49% for CAFG. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RFV has performed better with a 16.77% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.27% for CAFG.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор