PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с THEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 29.55% vs 14.45% for THEQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у THEQ с доходностью 5.20%.

RFLR

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.59%
1 год
29.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THEQ

1 день
0.09%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и THEQ

2026 (YTD)2025
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.79%17.67%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.20%12.72%

Correlation

The correlation between RFLR and THEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.67

The correlation between RFLR and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и THEQ

Секторы
RFLR
THEQ

Технологии

16.7%
35.6%

Здравоохранение

13.4%
9.2%

Финансовые услуги

13.1%
12.2%

Промышленность

12.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.5%

Энергетика

3.0%
3.6%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.1%

Технологии

RFLR
16.7%
THEQ
35.6%

Здравоохранение

RFLR
13.4%
THEQ
9.2%

Финансовые услуги

RFLR
13.1%
THEQ
12.2%

Промышленность

RFLR
12.8%
THEQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

RFLR
6.0%
THEQ
9.5%

Энергетика

RFLR
3.0%
THEQ
3.6%

Недвижимость

RFLR
3.0%
THEQ
1.6%

Коммуникационные услуги

RFLR
2.5%
THEQ
10.8%

Сырьевые материалы

RFLR
2.1%
THEQ
1.7%

Коммунальные услуги

RFLR
1.7%
THEQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

RFLR
1.4%
THEQ
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYHTHEQ с SPYATHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с QHDG

Доходность на риск

RFLR vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLRTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.61

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.25

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.35

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

9.84

+8.24

RFLR vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа THEQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFLR и THEQ

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-8.20%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-6.17%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.05%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.47%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и THEQ

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.29%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.03%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

9.03%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

11.62%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

11.62%

+0.63%

Сравнение комиссий RFLR и THEQ

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и THEQ

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности THEQ в 0.75%

ПозицияTTM20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and THEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.66%) compared to THEQ (3.29%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs THEQ's -8.20%.

On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 14.45% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.59% for RFLR.

They also come from different issuers: Innovator and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.46% for THEQ.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор