Сравнение RFLR с SNTH
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 25.48% vs 27.03% for SNTH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 7.95%.
RFLR
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 7.57% | 18.57% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
Correlation
The correlation between RFLR and SNTH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between RFLR and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. SNTH — Ранг доходности на риск
RFLR
SNTH
Сравнение RFLR c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFLR | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.02 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 10.45 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFLR | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок RFLR и SNTH
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -9.79% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -8.99% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.80% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.95% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.59% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и SNTH
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с MRP SynthEquity ETF (SNTH) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.95% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.82% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 12.71% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.68% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.68% | -3.38% |
Сравнение комиссий RFLR и SNTH
RFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и SNTH
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SNTH в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.62% | 0.67% | 0.26% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and SNTH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFLR has higher volatility (4.27%) compared to SNTH (3.95%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 25.48% for RFLR. On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SNTH has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 25.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.62% for RFLR.
They also come from different issuers: Innovator and MRP. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.95% for SNTH.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор