Сравнение RFLR с IVEP
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. RFLR is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFLR
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 4.49% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between RFLR and IVEP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. IVEP — Ранг доходности на риск
RFLR
IVEP
Сравнение RFLR c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFLR | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFLR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.63 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок RFLR и IVEP
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -7.34% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.00% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 25.95% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 25.95% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 25.95% | -13.72% |
Сравнение комиссий RFLR и IVEP
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и IVEP
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.61% | 0.67% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and IVEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
RFLR has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for IVEP.
RFLR is categorized as Equity Hedged, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Innovator and Wedbush. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор