PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с IVEP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. RFLR is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RFLR

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.59%
1 год
29.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVEP

1 день
0.75%
1 месяц
-1.75%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и IVEP

2026 (YTD)
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		8.79%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		8.02%

Correlation

The correlation between RFLR and IVEP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.34

Сравнение распределения секторов RFLR и IVEP

Секторы
RFLR
IVEP

Технологии

16.7%
7.7%

Здравоохранение

13.4%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Промышленность

12.8%
43.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Энергетика

3.0%
13.0%

Недвижимость

3.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
22.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

RFLR
16.7%
IVEP
7.7%

Здравоохранение

RFLR
13.4%
IVEP

-

Финансовые услуги

RFLR
13.1%
IVEP

-

Промышленность

RFLR
12.8%
IVEP
43.6%

Потребительский циклический сектор

RFLR
6.0%
IVEP

-

Энергетика

RFLR
3.0%
IVEP
13.0%

Недвижимость

RFLR
3.0%
IVEP
10.9%

Коммуникационные услуги

RFLR
2.5%
IVEP

-

Сырьевые материалы

RFLR
2.1%
IVEP
2.4%

Коммунальные услуги

RFLR
1.7%
IVEP
22.5%

Потребительский защитный сектор

RFLR
1.4%
IVEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с TCAIIVEP с YCS

Доходность на риск

RFLR vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLRIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

—

—

RFLR vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFLR и IVEP

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-10.90%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.81%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

28.82%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

28.82%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

28.82%

-16.57%

Сравнение комиссий RFLR и IVEP

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и IVEP

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and IVEP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for IVEP.

RFLR is categorized as Equity Hedged, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Innovator and Wedbush. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор