Сравнение RFLR с HEQT
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 29.55% vs 12.05% for HEQT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 3.98%.
RFLR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 12.79% | 11.81% | 1.78% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 4.19% |
Correlation
The correlation between RFLR and HEQT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between RFLR and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
RFLR
HEQT
Сравнение RFLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFLR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.38 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 10.69 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFLR и HEQT
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -11.51% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -5.09% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.76% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.13% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и HEQT
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.05% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 5.46% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 6.62% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 8.47% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 8.47% | +3.78% |
Сравнение комиссий RFLR и HEQT
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и HEQT
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HEQT в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and HEQT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFLR has higher volatility (3.66%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 12.05% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.59% for RFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.43% for HEQT.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор