PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и HEDG

2026 (YTD)2025
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%2.24%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between RFLR and HEDG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов RFLR и HEDG

Секторы
RFLR
HEDG

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Технологии

16.3%
36.2%

Здравоохранение

15.4%
8.4%

Промышленность

14.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.9%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
HEDG
11.9%

Технологии

RFLR
16.3%
HEDG
36.2%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
HEDG
8.4%

Промышленность

RFLR
14.7%
HEDG
8.1%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
HEDG
10.1%

Недвижимость

RFLR
6.3%
HEDG
1.9%

Энергетика

RFLR
6.2%
HEDG
3.5%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
HEDG
1.8%

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
HEDG
4.9%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
HEDG
2.3%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
HEDG
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDG
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

RFLR vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RFLR и HEDG

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-3.85%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.39%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

5.90%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

5.90%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

5.90%

+6.33%

Сравнение комиссий RFLR и HEDG

RFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и HEDG

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and HEDG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.61% for RFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Equable Shares. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор