Сравнение RFISX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFISX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RFISX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFISX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | -4.71% | -3.01% | 6.32% | 20.25% | -30.89% | 17.29% | 32.82% | 29.66% | -7.80% | 15.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RFISX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RFISX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.14% соответственно.
RFISX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 7.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFISX и VOO
RFISX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RFISX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFISX
VOO
Сравнение RFISX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFISX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.55 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 7.31 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFISX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между RFISX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFISX и VOO
Дивидендная доходность RFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | 11.30% | 10.77% | 0.00% | 6.35% | 3.76% | 10.05% | 6.71% | 6.62% | 16.25% | 8.08% | 9.32% | 6.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFISX и VOO
Максимальная просадка RFISX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFISX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFISX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -33.99% | -64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.98% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -24.52% | -73.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.44% | -33.99% | -64.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -5.55% | -92.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -3.72% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.55% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFISX и VOO
Ranger Small Cap Fund (RFISX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFISX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.34% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 9.47% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.11% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,192.05% | 16.82% | +2,175.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,549.82% | 17.99% | +1,531.83% |