PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFISX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFISX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFISX (Ranger Small Cap Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RFISX returned 8.69%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RFISX charges 1.11%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности RFISX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFISX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции RFISX уступали акциям NWKDX по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.18% соответственно.

RFISX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.41%
С начала года
9.10%
6 месяцев
6.70%
1 год
11.08%
3 года*
7.03%
5 лет*
0.57%
10 лет*
8.69%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFISX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFISX
Ranger Small Cap Fund		9.10%-3.01%6.32%20.25%-30.89%17.29%32.82%29.66%-7.80%15.38%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between RFISX and NWKDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.93

The correlation between RFISX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Small Cap Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RFISX:
RFISX с FTECRFISX с FMDGXRFISX с FCPGXRFISX с SPYRFISX с VOORFISX с NBMIXRFISX с CMCIX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOX

Доходность на риск

RFISX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFISX
Ранг доходности на риск RFISX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFISX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFISX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFISX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFISX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFISX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFISX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFISXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.17

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.13

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.21

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-0.57

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFISX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NWKDX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFISX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFISXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RFISX и NWKDX

Максимальная просадка RFISX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFISX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFISXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.32%

-34.81%

-37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-13.64%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.32%

-24.68%

-47.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.32%

-32.66%

-39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.32%

-34.81%

-37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.74%

-15.07%

-48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.81%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.05%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RFISX и NWKDX

Ranger Small Cap Fund (RFISX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFISXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.16%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

12.35%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.15%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.87%

20.55%

+66.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

21.17%

+42.28%

Сравнение комиссий RFISX и NWKDX

RFISX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFISX и NWKDX

Дивидендная доходность RFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
RFISX
Ranger Small Cap Fund		9.87%10.77%0.00%6.35%3.76%10.05%6.71%6.62%16.25%8.08%9.32%6.87%

Часто задаваемые вопросы

RFISX and NWKDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFISX has higher volatility (5.88%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, RFISX dropped -72.32% vs NWKDX's -34.81%.

RFISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFISX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор