Сравнение RFISX с HRSMX
RFISX (Ranger Small Cap Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RFISX returned 8.69%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RFISX charges 1.11%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности RFISX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFISX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции RFISX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.69% против 20.34% соответственно.
RFISX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.69%
HRSMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам RFISX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | 9.10% | -3.01% | 6.32% | 20.25% | -30.89% | 17.29% | 32.82% | 29.66% | -7.80% | 15.38% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 34.99% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between RFISX and HRSMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between RFISX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFISX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
RFISX
HRSMX
Сравнение RFISX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFISX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.35 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 26.22 | -23.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFISX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.92 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RFISX и HRSMX
Максимальная просадка RFISX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFISX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFISX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.32% | -64.92% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.29% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.32% | -33.04% | -39.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.32% | -38.49% | -33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.32% | -40.74% | -31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.74% | -1.93% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -13.07% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.97% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFISX и HRSMX
Текущая волатильность для Ranger Small Cap Fund (RFISX) составляет 5.88%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что RFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFISX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.84% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 21.46% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 26.82% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.87% | 27.30% | +59.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 25.98% | +37.47% |
Сравнение комиссий RFISX и HRSMX
RFISX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFISX и HRSMX
Дивидендная доходность RFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности HRSMX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.13% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
RFISX Ranger Small Cap Fund | 9.87% | 10.77% | 0.00% | 6.35% | 3.76% | 10.05% | 6.71% | 6.62% | 16.25% | 8.08% | 9.32% | 6.87% |
Часто задаваемые вопросы
RFISX and HRSMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to RFISX (5.88%). In terms of maximum drawdown, RFISX dropped -72.32% vs HRSMX's -64.92%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFISX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор